煤炭期货交割发生在交易所，具体来说是在中国国内的期货交易所，如上海期货交易所、大连商品交易所和郑州商品交易所等。这些交易所是中国境内合法设立并监管期货交易的机构，负责管理和监督煤炭期货交易活动。

煤炭期货交割是指在期货合约到期时，买方和卖方按照合约规定进行实物交割的过程。交割的地点通常是指定的交割仓库或交割点，这些地点一般位于煤炭生产或消费区域，方便交割的顺利进行。

具体交割细节会根据不同的煤炭期货合约规定而有所不同，但一般包括以下几个步骤：

1. 交易所公告交割通知：交易所会提前公告交割通知，包括交割期限、交割品种、交割地点等信息。

2. 交易所监管仓库：交易所会指定一些符合规定的仓库作为交割仓库，买方和卖方可以选择其中的一个仓库进行交割。

3. 交易所监管：交易所会对交割仓库进行监管，确保仓库符合规定的质量标准和交割要求。

4. 交割通知：买方和卖方在交割期限前需要向交易所提交交割通知，包括交割数量、交割品种等信息。

5. 交割操作：交易所会组织交割操作，包括验收、清点、装卸等环节，确保交割过程的公平、公正和顺利进行。

6. 交割结算：交割完成后，交易所会进行交割结算，将买方和卖方的资金结算到他们的期货账户中。

总之，煤炭期货交割是在期货交易所通过指定的交割仓库或交割地点进行的实物交割过程，确保期货交易的合法性和交易安全。