以期货是atr是什么意思？

简介：

ATR（Average True Range），即平均真实波动幅度，是技术分析中衡量期货合约波动率和价格变动幅度的常用指标。

1. ATR 的含义

ATR 衡量的是期货合约过去指定时间段内的平均波动幅度。它通过计算高点与低点的差值、前一收盘价与高点或低点的绝对差值中zuida值，并取其平均值来计算。

2. ATR 的用途

ATR 有以下主要用途：

衡量波动率：ATR 值越高，表示期货合约波动性越大。

止损设置：ATR 可用于设置止损单，以防止市场大幅波动导致意外亏损。

仓位管理：ATR 可帮助交易者确定合适的仓位规模，避免过渡交易或仓位过重。

趋势确认：ATR 可用于确认趋势的强弱。当 ATR 值持续上升时，通常表明趋势强劲；而当 ATR 值下降时，则可能预示着趋势减弱或即将反转。

3. ATR 的计算

ATR 的计算公式为：

```

ATR = (TRn + TRn-1 + ... + TRn-n+1) / n

```

其中：

TRn 为第 n 天的真实波动幅度，即zuida值（|最高价 - 最低价|、|最高价 - 前一收盘价|、|最低价 - 前一收盘价|）

n 为指定的时间段（例如，14 天、20 天、50 天）

4. ATR 的示例

假设某期货合约的当前价格为 100 美元，前一收盘价为 98 美元，最高价为 102 美元，最低价为 96 美元。则其 14 天 ATR 的计算如下：

```

ATR = (102 - 96 + 102 - 98 + 102 - 98 + ... + 100 - 99) / 14 = 3.86

```

这意味着该期货合约在过去 14 天内的平均波动幅度为 3.86 美元。

5. ATR 的注意事项

ATR 是滞后指标，无法预测未来的波动率变化。

ATR 的时间段选择会影响其值。较短的时间段会导致 ATR 值更高，而较长的时间段会导致 ATR 值更低。

ATR 仅衡量波动幅度，不反映趋势方向。